[금융위원회]코로나19로 어려운 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량을 강화하기 위해 「바젤Ⅲ 최종안」을 ’20.2분…
정책
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2020.03.30 09:02
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◇ 기업대출에 대한?자본규제가 개선(신용리스크 산출방법 등)되는?「바젤 Ⅲ 최종안」*을?당초 일정(’22.1.1일)보다 1년반 이상 앞당겨 ’20.2분기부터 시행(’20.6월말 BIS비율 산출시부터 적용 가능)합니다. ? * Basel III : Finalising post crisis reforms(’17.12) - 바젤위원회가 권고한 은행의 위험가중자산 산출 방식에 대한 개편안으로 ’13년 이후 순차적으로 진행되어온 바젤Ⅲ 규제개편을 마무리한 것임 ? ㅇ「바젤 Ⅲ 최종안」은?중소기업 대출의 위험가중치와?일부 기업대출의?부도시 손실률을?하향하는 내용 등을 담고 있습니다. ? ㅇ동 방안을 시행하면?기업대출에 대한?은행의 자본규제 준수부담이 경감되어?기업 자금공급이 확대될 것으로 전망됩니다. ? - 특히, 최근 코로나 19로 어려운 중소ㆍ중견기업 및 소상공인?등의?자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대됩니다. ? ㅇ시스템 구축 등?준비가 완료된 은행?및 은행지주회사는?’20.6월말부터 새로운 기준을 적용할 수 있습니다. |
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개 요 |
□?바젤위원회는 은행 BIS자기자본비율 산출시 적용하는 신용리스크 산출방법을 개편하는?「바젤 Ⅲ 최종안」*을 ’22년까지 시행할 것을 회원국들에 권고('17.12월)하였습니다.
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* BCBS, "Basel Ⅲ : Finalising post-crisis reforms" ('17.12월)
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□「바젤 Ⅲ 최종안」은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의?부도시 손실률을?하향하는 내용 등을 포함하고 있습니다.
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< (참고)?바젤?III?최종안 주요 내용?(기업대출 관련 부분) > ? ①?기업대출?중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각?45%→40%, 35%→20%로 하향(은행이 “내부등급법”을 사용하는 경우) ? -?자체 산출한 위험가중자산을 증액하는?부가승수(위험가중자산의 1.06배) 폐지 ? ②?신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향(100%→85%) (은행이 위험가중자산 산출시 “표준방법”을 사용하는 경우) ? * 일반적으로?국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고?있어 대부분 등급이 없는 상태 → 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감 ? ※ 자세한 사항은 붙임 자료( “「바젤Ⅲ최종안」주요 내용”) 참고 |
□?동 방안을?시행하면,?기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로?BIS비율이?크게 상승*하는 등?기업자금 공급규모를 확대할 수 있는?자본여력을 확보하게 될 것으로 전망됩니다.
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* 대구·부산·광주·경남 등?지방은행과 신한ㆍ국민 등?대형은행의 BIS비율이?1%~4%p이상 상승할 것으로 추정 (은행 자체 추정 결과)
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-?특히, 최근 코로나 19로 어려운 중소ㆍ중견기업 및 소상공인?등의?자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.
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□ 이에,?금융위ㆍ금감원은 시행시기를?바젤위원회 권고 시점(’22.1.1일)보다 앞당겨 ’20.2분기부터 선제적으로 시행하고자 합니다.
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조기 시행방안 |
□?(시행시점) 국내은행 및 은행지주회사?중 시스템구축 등 준비가?완료된 회사부터?‘20.6월말 BIS비율 산출시부터?순차적으로 시행하겠습니다.
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□?(시행범위)?이번에 조기도입되는 내용은 「바젤Ⅲ 최종안」?중?신용리스크*?산출방식 개편방안입니다.
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* 대출 및 유가증권 투자 등에 따른 신용리스크가 통상 은행 위험가중자산의 80~90%를 차지
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- 은행의 BIS자기자본비율은 “자기자본”을 “위험가중자산”으로 나누어 산출하며 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영ㆍ시장리스크를 합산한 값이므로 신용리스크가 감소하면 은행의 BIS자기자본비율은 높아지게 됨
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ㅇ 「바젤Ⅲ 최종안」 중?운영리스크 규제 개편안*은 금융회사들의 시스템 구축 등 준비에 걸리는 시간 등을 고려하여?예정대로 ‘22년 1월부터 시행할 계획입니다.
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* 은행 상호간 비교가능성을 높이기 위해 운영리스크 산출방식을 통일(현재는 3가지 방식 중 은행이 선택)
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기대효과 |
□ 대내적으로는, 코로나19 극복 등을 위한?실물경제에 대한?자금 공급 확대?및?금융시장 안정 프로그램 참여?등에 있어서?은행이 역할을?충실히 이행할 수 있는?기반을 마련하고,
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ㅇ?대외적으로는 국내 은행규제를?국제적 글로벌 스탠다드에 부합하도록 개편하고 은행권의?BIS비율을 향상시킴으로써 은행권의?해외자금 조달?및?해외진출시 유리한 요소로 작용할 것으로 기대됩니다.
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향후계획 |
□ 제도 시행을 위해 필요한 은행업감독업무시행세칙 개정을 조속히(‘20년4월중)?마무리하는 한편, 금융회사의 시스템 구축 및 검증 등의?실무준비가 차질없이 이루어지도록?적극 지원하겠습니다.
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ㅇ 이와 더불어, 은행이?확보한 자본여력?중 가급적 많은 부분이?기업대출 등 생산적인 부문으로 흘러갈 수 있도록?은행권과 적극적으로 협의*해 나가겠습니다.
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* 조기도입을 희망하는 은행 등은 이행시기 및 자금운용계획 등 이행계획을 수립·이행하여야 함
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□ 향후에도 금융위, 금감원은?금융회사에 대한 건전성 규제가 금융회사가 위기에?유연하게 대응하기 어렵게 하는 제약요인이 되지 않도록?금융회사 건전성 규제 유연화 방안을 선제적으로 검토해 나갈 계획입니다.
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[자료제공 :
(www.korea.kr)]
